Medie Mobili e Trading

Oggi parliamo di media mobile. Esistono moltissimi indicatori che ci aiutano nell’analisi dei grafici per comprendere gli andamenti dei prezzi di un mercato, dandoci la possibilità di prevedere determinati movimenti dello stesso, fasi di rialzo, di ribasso o lateralità. La media mobile è il più semplice e il più usato di questi, il primo vero indicatore a cui qualsiasi aspirante trader si avvicina. Ne esistono di vari tipi, ma noi andremo ad analizzare la Media Mobile semplice.

Il concetto non è affatto difficile da comprendere. In poche parole, laddove il prezzo sale e scende in maniera diseguale, improvvisa e spesso imprevedibile, la media mobile, attraverso il tracciamento di un’altra linea che va a intersecare l’andamento del prezzo, ci da appunto una media di tutte le impennate del mercato nell’arco di un determinato periodo, rendendo più prevedibile la direzione del prezzo. Molto semplicemente si calcola la media tra il prezzo dei vari periodi: se un periodo ha chiuso a 100 e un altro a 140, la Media Mobile di quei due periodi sarà di 120. La Media Mobile si può impostare a uno o più periodi. A seconda del numero di periodi scelto, la linea tracciata sarà diversa e andremo a considerare un diverso numero di giorni: ad esempio, se scegliamo di impostarla a 5 periodi bisognerà considerare i 4 giorni passati più il giorno in corso. Questo, domani, significherebbe che il primo dei 4 giorni passati verrebbe eliminato dal conto della nuova media mobile a 5 periodi.

Indicatori Forex: cosa ci permettono di fare?

L’utilizzo migliore che si può fare di questo strumento è ovviamente imparare a capire dove ci suggerisce di comprare o vendere. Anche questo è molto semplice: quando l’andamento del prezzo incrocia la linea della media mobile dall’alto verso il basso, è un segnale di vendita; al contrario, quando l’andamento del prezzo incrocia la media mobile dal basso verso l’alto, è un segnale di acquisto.

Ci sono moltissimi trader, la maggior parte anzi, in particolare quelli con poca esperienza, che già utilizza questo semplice indicatore per investire, e con delle strategie precise sono in grado anche di guadagnare. Tu penserai “possibile che sia davvero così semplice?”, è la stessa cosa che ho pensato io nell’approcciarmi a questo strumento di analisi: no, in realtà lo è ancora di più, e te lo dimostrerò nella prossima parte in cui analizzeremo la media mobile attraverso l’osservazione dei grafici, cosa che semplificherà ulteriormente il concetto.

Analisi Tecnica: il ciclo

Esattamente come la nostra vita, anche la borsa è scandita da cicli che hanno durata variabile. Noi scandiamo il tempo in anni, mesi, settimane e giorni, così accade anche in borsa. I cicli della borsa possono durare anni, anche molti anni (si verificano anche da 16, 32 anni), oppure molto meno, mesi o giorni. Persino all’interno del singolo giorno si possono riscontrare dei cicli, è proprio su questi che si fonda il trading intraday d’altronde.

Ogni ciclo poi né contiene altri: 1 anno conterrà due cicli semestrali, ma anche i cicli trimestrali o mensili. Ma da cosa è dovuta questa ciclicità inevitabile? Al fatto che fondamentalmente gli esseri umani sono portati a ripetere gli stessi ragionamenti, appunto ciclicamente, e quindi il valore di un prezzo, di un titolo, avrà i suoi massimi e i suoi minimi ripetuti nel tempo. Certo, nella realtà non è così semplice e i cicli non sono certo rigidi, variano molto e le durate possono cambiare facilmente. Ma il criterio secondo il quale essi si debbano prima o poi verificare di nuovo è inoppugnabile.

Analisi Tecnica:Fasi di un ciclo

Quella che vediamo qui sopra è l’anatomia di un ciclo. Esso è composto essenzialmente da quattro fasi, come si può vedere. La prima è la fase di recupero che avviene nel momento in cui un titolo è al suo minimo, che corrisponde alle lettera A. A quel punto i più furbi iniziano a comprare e il titolo inizia a salire sempre di più finché non raggiunge il punto B, dove la massa di investitori, sull’onda della fase di rialzo, inizia a investire e spinge il titolo a raggiungere il suo massimo, nel punto C. In quel punto, proprio là dove anche i più ritardatari hanno ormai comprato, i più furbi iniziano a vendere al ribasso. Di nuovo, con lo stesso meccanismo ma invertito, il titolo inizia a scendere e piano piano sempre più traders si uniscono all’”onda”, finché il titolo, passando per una fase mediana (D) dove il numero di vendite effettuate sarà al suo apice, arriverà velocemente a toccare di nuovo un minimo, E. E lì, di nuovo, i più svegli inizieranno a comprare per poter ripetere di nuovo il ciclo.

Questo criterio risponde a un concetto molto famoso e tutto sommato semplice: la legge della domanda e dell’offerta. Più il titolo avrà domanda (ovvero compratori) più il suo valore crescerà e il prezzo salirà. Quando invece salirà l’offerta (ovvero venditori) il titolo perderà valore e il prezzo scenderà.

I cicli sottostanti

Abbiamo detto che esistono diversi tipi di cicli, a più o meno periodi, e che ogni ciclo più grande può contenere o comunque intersecarsi con quelli più piccoli, influenzandosi a vicenda e cambiando anche così l’andamento del prezzo. In realtà, il numero di cicli più o meno grandi è infinito, non c’è un vero limite al loro numero.

Allora, potresti domandare, come si fanno a distinguere? Giustamente. Uno potrebbe diventarci pazzo. In effetti non si fa, ma si può approssimare l’andamento di tutti i cicli minori, tracciando un’immaginaria linea retta, con una determinata inclinazione, al di sotto dell’andamento del prezzo. Questo perché tutti i cicli maggiori, che vengono chiamati sottostanti, hanno un peso minore di quelli che in quel determinato lasso di tempo hanno un’influenza maggiore sull’andamento del prezzo.

ANALISI TECNICA: INVESTIRE CON I CICLI SOTTOSTANTI

La linea retta che abbiamo evidenziato, seguente il reale andamento di un titolo (potrebbe anche essere piatta o inclinata al contrario) va presa in considerazione nello stesso identico modo con cui abbiamo precedentemente preso inconsiderazione gli altri due cicli evidenziati dalla media mobile a 25 e a 50 giorni. A tutti gli effetti quella retta è un ciclo, essendo la somma degli stessi: quindi quando questa retta seguirà la stessa direzione degli altri cicli, come ad esempio fra A e B al rialzo, allora ci converrà investire, mentre quando la sua direzione sarà contraria a quella dei cicli, sicuramente converrà di meno, anche se bisognerà tenere sempre in considerazione la zona in cui ci si trova.

Per esempio adesso andare ad investire fra D ed E converrà meno che prima quando non c’era un’influenza dei cicli sottostanti, perché la retta entra in contrasto con la spinta al ribasso degli altri due cicli, continuando a salire. Certo, converrà sempre di più che investire fra B e D, ma questo dipende anche da quanto è ripida la nostra retta dei cicli sottostanti. Se fosse stata ben più ripida di questa ci saremmo trovati di fronte a un titolo il cui andamento era più particolare, dove l’unico punto dove sarebbe convenuto investire, forse, era fra A e B.

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